摘要：期权是股票的衍生产品，它的定价问题很早就是人们关注的问题。期权定价的突破性进展产生于20世纪70年代初的Black-Scholes模型，它给出了仅依赖于股票价格、执行价格、无风险利率、股票波动率和到期日的期权定价公式。这使得期权定价理论有了开创性进展。
本文从金融市场的发展引出Black-Scholes期权定价模型，并从其历史发展、方程推导、模型评价方面对Black-Scholes期权定价模型进行梳理与分析。
本文结合数学软件MATLAB，运用MATLAB的自带函数，对实际数据进行计算，并对计算出的理论值与实际值进行对比，分析Black-Scholes期权定价模型的可行性，在可行的基础上，对人民币外汇期权模拟定价。
关键词：期权 Black-Scholes期权定价模型 MATLAB 人民币外汇期权
目录
摘要
Abstract
引 言-1
1金融市场-5
1.1金融市场基本理论-5
1.1.1金融市场概念-5
1.1.2金融衍生工具-5
2 Black-Scholes模型期权定价模型-8
2.1Black-Scholes模型-8
2.1.1Black-Scholes模型产生的历史-8
2.1.2经典Black-Scholes模型-9
2.1.3模型评价-14
3Black-Scholes模型实例分析-18
3.1实证研究-18
3.2人民币对外汇期权-19
4Black-Scholes模型与二叉树定价模型的对比-20
4.1二叉树定价模型-20
4.1.1二叉树方法的基本原理-20
4.1.2二叉树方法计算-20
4.2两种模型的比较-20
结 论-22
致 谢-23
参考文献-24
