Black-Scholes期权定价模型分析与应用_信息与计算科学.rar

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  • 更新时间:2015-03-24
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摘要:期权是股票的衍生产品,它的定价问题很早就是人们关注的问题。期权定价的突破性进展产生于20世纪70年代初的Black-Scholes模型,它给出了仅依赖于股票价格、执行价格、无风险利率、股票波动率和到期日的期权定价公式。这使得期权定价理论有了开创性进展。

本文从金融市场的发展引出Black-Scholes期权定价模型,并从其历史发展、方程推导、模型评价方面对Black-Scholes期权定价模型进行梳理与分析。

本文结合数学软件MATLAB,运用MATLAB的自带函数,对实际数据进行计算,并对计算出的理论值与实际值进行对比,分析Black-Scholes期权定价模型的可行性,在可行的基础上,对人民币外汇期权模拟定价。                

关键词:期权  Black-Scholes期权定价模型  MATLAB  人民币外汇期权

 

目录

摘要

Abstract

引   言-1

1金融市场-5

1.1金融市场基本理论-5

1.1.1金融市场概念-5

1.1.2金融衍生工具-5

2 Black-Scholes模型期权定价模型-8

2.1Black-Scholes模型-8

2.1.1Black-Scholes模型产生的历史-8

2.1.2经典Black-Scholes模型-9

2.1.3模型评价-14

3Black-Scholes模型实例分析-18

3.1实证研究-18

3.2人民币对外汇期权-19

4Black-Scholes模型与二叉树定价模型的对比-20

4.1二叉树定价模型-20

4.1.1二叉树方法的基本原理-20

4.1.2二叉树方法计算-20

4.2两种模型的比较-20

结   论-22

致   谢-23

参考文献-24