摘要:本文在利率市场化的背景下，借鉴Maudos & Guevara提出的扩展的交易者模型推导影响商业银行存贷利差的主要因素，并结合2007-2016年间我国18家上市银行的存贷利差以及相关统计数据进行实证分析。对我国上市银行的存贷利差及其相关因素进行总体回归，接着对我国大中型股份制商业银行分类回归，分析得出决定商业银行存贷利差的主要因素，实证分析结果表明：商业银行净利差与信贷风险呈正相关关系，与银行多元化经营、金融深化程度负相关，并在结论的基础上提出了一些政策建议。
关键词：存贷利差；商业银行；影响因素；交易商模型；多元线性回归模型
目录
摘要
Abstract
一、引言-1
二、文献综述-2
（一）国外文献综述-2
（二）国内文献综述-3
三、商业银行存贷利差影响因素的理论分析-5
（一）经济增长-5
（二）通货膨胀-6
（三）金融深化程度-6
（四）银行多元化经营-6
（五）经营管理效率-6
（六）风险厌恶度-7
（七）信用风险-7
四、商业银行存贷利差影响因素的实证分析-7
（一）模型设立及变量的定义-7
（二）样本数据-9
（三）豪斯曼检验-10
（四）回归结果-10
五、结论和建议-12
（一）结论-12
（二）建议-12
参考文献-14
