摘要:文章借助平稳性检验、协整检验、格兰杰因果检验、向量误差修正模型（VECM）以及脉冲响应函数等研究方法，从中国金融期货交易所和新浪财经网选取2010年4月16日至2012年12月28日的股指期货和沪深300指数交易的2640个日收、开盘价格数据，来揭示我国沪深300股指期货、现货价格间的引导关系．实验结果表明：当期货和现货价格发生偏离时，期货价格起到主要的引导作用，现货价格的变化受到期货价格变化的影响；然而，在价格的传导关系中，股指期货和现货的引导关系是双向的，但股指期货对现货起到主要引导作用．
关键词：沪深300股指期货；协整检验；格兰杰因果检验；向量误差修正模型；脉冲响应函数
目录
摘要
Abstract
第一章 绪论-1
1.1 研究背景和意义-1
1.2 国内外研究现状-1
1.3 研究内容、方法及思路-2
第二章 理论知识-3
2.1 平稳性检验-3
2.2 协整检验-3
2.3 格兰杰因果检验-5
2.4向量误差修正（VECM）模型-5
2.5脉冲响应函数-5
第三章 实证分析-7
3.1 数据来源与处理-7
3.2沪深300股指期、现货的平稳性检验-11
3.3 沪深300股指期、现货价格间的协整检验-12
3.4 沪深300股指期、现货价格间的格兰杰因果检验-14
3.5沪深300股指期、现货价格间的VECM模型及脉冲响应函数-15
第四章 结论-18
参考文献-19
致 谢-20
