摘要:本论文是以CIR模型为基础，对银行间国债市场利率期限结构进行分析，CIR模型相对来说比较适用于中国当前的金融市场。研究中发现，广义矩法可能存在一些效率不高的问题，所以采用了Nowman提出的最大似然估计法对上述利率动态模型进行估计。在这个基础上，构建了基于利率期限结构的模型进行计算。
关键词： CIR模型 广义矩法 最大似然估计法
目录
摘要
Abstract
引言
1绪论-1
1.1 课题研究的目的与意义-1
1.2国内外研究现状-1
1.3文献综述-2
1.3.1基于CIR利率模型下的期权定价-2
1.3.2利率期限结构模型的比较与实证分析-2
1.3.3基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析-3
1.3.4基于CIR模型的利率风险计量及实证——以我国国债市场为例-3
1.3.5基于CIR模型的银行间国债市场利率期限结构解析-3
1.4文章小结-4
2 CIR模型-5
2.1 利率期限结构-5
2.1.1 债券-5
2.1.2 收益率-5
2.1.3利率-6
2.2 CIR模型-6
2.2.1 CIR利率期限结构模型：-6
2.2.2 单因子动态利率模型-7
2.2.3 CIR模型与Vasicek模型的对比-7
2.3 CIR模型的应用-9
2.4 本章小结-9
3 数值计算-11
3.1 数值计算方法-11
3.1.1极大似然估计法-11
3.1.2 参数估计-13
3.2 数值模拟-14
3.3 本章小结-16
结论
致谢
参考文献
