模型组合方法在石油价格预测中的应用_应用数学专业.rar

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  • 更新时间:2016-09-25
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摘要:对石油价格的研究一直以来都是经济学家们十分关注的一个重要问题,因为石油价格对于经济形势有着重要的影响。如果能够准确预测石油价格,那么无论是对于政府制定有效的能源政策还是对于市场形成合理的控制都是有重大意义的。在以往的研究中,多用单一模型选择方法来选择一个所谓的“最优模型”,但是这种方法存在诸多不确定性,预测准确性也因选择模型的好坏而不同。本文结合近年来对模型组合方法的研究成果,从诸多单一模型中选择了预测结果较好的三种模型:时间序列模型,灰色预测模型和变系数回归模型,组成一个备选模型的模型库。对使用三种单一模型方法WTI价格进行实证分析,然后采用基于BIC权重分配准则的模型组合方法,为其分配相应权重,将三种模型的预测结果加权平均,得到模型组合的预测结果,并与单一模型相比较。结果表明,模型组合是一种非常有效的手段,其结果非常近似真实值得预测结果。

关键词:石油价格单一模型模型库 BIC 模型组合方法

 

目录

摘要

Absract

一、引言-4

(一)选题意义和背景-4

(二)国内外研究现状-5

二、备选模型库的建立及单一模型预测-6

(一)时间序列模型-7

(二)灰色预测模型-15

(三)变系数回归模型-21

三、模型组合对石油价格的预测-26

(二)模型组合方法的选择-28

(三)模型组合权重的选择-28

四、结论和展望-32

(一)结论-32

(二)展望-32

参考文献-33

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