沪深300股指期货期现套利实证研究.doc

自股指期货初生之时起，直到今天，全世界见证了它不断走向成熟的三个时期。一开始是诞生和起步：美国堪萨斯期货交易所首次提出了股指期货的概念，新创了以后引发世界热潮的价...

分类：学术论文 | 字数：10278 | 上传日期：2018-12-13

沪深300指数期货跨期套利策略选择.docx

目前国内外对股指期货套利策略的研究主要基于模型和理论的构建，没有结合行情趋势提出广泛适用于各种市场行情的策略，在借鉴和使用中存在着局限性。所以如何在不同时期风险可...

分类：论文选题 | 字数：15756 | 上传日期：2018-08-26

甚至市场会成为强有效市场，任意的信息和投资手段都将无法对预计价格做出贡献。因此，我们有必要寻找更加可靠地，不太可能被消除的，为被人发现过的套利机会。传统的套利机会...

分类：论文选题 | 字数：12705 | 上传日期：2018-08-26

本文通过构建有较强操作性的股指期货期现套利模型计算出中证500股指期货的期现套利区间，并以IC1507这一期货合约为例，通过市场上已经发行的广发中证500ETF等ETF组成的现货组合来复...

分类：论文选题 | 字数：9214 | 上传日期：2018-08-18

目前我国的资本市场对统计套利策略的研究并不是特别丰富，这主要是在于我国的资本市场发展还没有到达一定的成熟的环境，因此该策略生长的土壤还较为贫瘠。随着全面深化改革的...

分类：本科论文 | 字数：9630 | 上传日期：2018-05-10

本文章结构如下：第一部分阐述了研究的环境背景、动机及意义，同时对于国内外统计套利方案的实证研究和理论进行了总结；第二部分对一些融资融券的常识和策略做出介绍，同时重...

分类：文献综述 | 字数：19780 | 上传日期：2018-04-14

用股票价格指数作为标的物的金融衍生品期货合约就是所谓的股票指数期货。我们在具体交易时，指数的点数乘以事先规定的单位金额来计算就是股票指数期货合约的价值，就比如我们...

分类：论文选题 | 字数：11642 | 上传日期：2014-09-24

学者们对各种因素进行了实证研究，例如法马和弗伦奇的三因素模型，以市场超额收益率、公司规模以及账面市值比为因素建立APT模型进行分析,诸如此类的实证分析层出不穷。然而经过...

分类：论文选题 | 字数：10216 | 上传日期：2014-09-24

套利交易，是指买入低估的资产的同时，卖出另一种高估的资产，并在未来将两种资产同时平仓的交易方式。两种资产的头寸方向相反，一个做多，一个做空，投资者通过价差波动获利...

分类：经济论文 | 字数：13343 | 上传日期：2014-07-18

股指期货大致上来说有三个功能，第一它价格发现功能，第二是风险转移功能，最后它有利于投资人合理配置自有资产。股指的套利功能又可以划分为跨期套利和期现套利两种。本文主...

分类：经济管理 | 字数：7058 | 上传日期：2014-07-17

根据持有成本定价模型，股指期货理论价格应该是对现货价格、借贷利率等交易成本以及股息收益的综合反映。当期货价格偏离由各种因素综合作用形成的无套利区间时，投资者可以通...

分类：经济管理 | 字数：13645 | 上传日期：2013-11-14