摘要：本文采用事件研究法对A股市场上市公司改名现象进行研究。样本期从2016年1月1日到2017年4月20日。以投资者关注度为解释变量，以公司市净率、公司大小、机构投资者比例、总资产报酬率和改名时间为控制变量建立模型进行实证研究。研究结论为：(1)市场对改名事件反应过度 (2)公司改名市场反应受投资者关注度影响显著，改名时间、市净率对公司改名市场反应影响不明显。研究建议为：(1)监管部门要加强监管，使上市公司的股票名称变更准入制度和信息披露制度更加规范合理 (2)投资者要对股票改名公告有一定的市场灵敏度，且在投资时要关注公司改名的原因。
关键词： A股市场、行为金融学、超额收益、投资者关注度
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摘要
Abstract
一、-引言-1
二、-文献综述及有关概念-2
（一）文献综述-2
（二）有关概念-5
三、-数据与研究设计-6
（一）研究思路与研究方法-6
（二）数据选择与描述-7
（三）实证分析-9
四、-结论及建议-16
（一）主要研究结论-16
（二）相关建议-16
参考文献-18
