摘要：股市作为金融业的重要组成部分，能够灵敏地反映我国经济发展的运行状态和周期变化。为了股票市场以及我国经济的健康发展，我们必须弄清我国股票波动与经济增长的关系。本文用利用时间序列的分析方法，搜集2005年至2015年的上证指数和中国GDP增长率的季度数据为研究变量，借鉴国内外前者的研究成果，基于股票波动性理论及经济增长理论，采用单位根检验、协整检验，使用误差修正模型进行度量和检验。研究表明，沪市股市波动与我国经济增长之间存在具体的正相关关系。
关键词：股市波动；时间序列；协整检验; 误差修正模型
目录
摘要
Abstract
1 绪论-1
1.1 研究目的及意义-1
1.2 国内外研究现状-2
1.2.1 国外研究现状-2
1.2.2 国内研究-3
1.2.3 国内外研究不足之处-3
1.3 研究方法及内容-4
1.3.1 研究方法-4
1.3.2 研究内容-5
2 我国股市波动和经济波动特点-5
2.1 我国股市波动理论研究-5
2.1.1 股票波动分类-5
2.1.2 股票波动特征-6
2.1.3 影响股市波动的因素-7
2.2 经济增长与股市波动的机理分析-8
3 沪市股市波动与我国经济增长关系实证研究-9
3.1 研究方法的介绍及样本数据的选择-9
3.2 沪市股市波动与经济增长关系的实证分析-9
3.2.1 平稳性检验-9
3.2.2 协整检验-11
3.2.3 格兰杰因果检验-12
3.2.4 误差修正模型-12
4 结论及建议-14
4.1 结论-14
4.2 建议-15
参考文献-16
