内容摘要：自80年代末到90年代初我国建立了证券交易所以来，在不断改革开放的指引以及市场制度的不断完善下，我国证券市场高速发展，日趋成熟，股票已成为大众投资的重要形式，而上证A股指数可以在宏观层次很好的表现股市的总体发展趋势。本文吸收已有研究成果，在进一步掌握我国股市的知识的基础上，通过对股票市场与时间序列模型的进一步研究，利用R软件分析探究GARCH模型对上证A股指数未来波动性的预测效果，并得出相关的结论分析。
关键词：GARCH模型 上证A股指数 R软件
目录
摘要
Abstract
一、引言3
（一）国内外股市预测方法3
（二）时间序列法研究成果4
二、本文涉及的股市知识5
1．股票市场5
2. 开盘价/收盘价5
三、上证A股指数波动性预测面临的问题6
四、模型介绍6
（一）时间序列的基本知识6
（二）时间序列分析的一般步骤7
（三）时间序列分析模型9
五、实证研究9
（一）数据的选取9
（二）数据预处理9
（三）模型识别10
（四）模型诊断14
六、结论分析16
参考文献16
