中国金融压力指数构建模型研究.docx

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摘要:金融压力指数是反映整个金融体系所承受的总体压力的综合性指标,对于维持一国金融体系的稳定以及预防金融危机都具有十分重要的意义。本文从我国银行、证券、外汇、保险市场四个方面,选取了33个反映中国金融压力状况的指标来构建中国金融压力指数,而指数构建最重要的过程,即指数的选取和赋权,是本文最大的亮点。本文采用的是信息贡献率的筛选方法和病态指数分析法结合的方法。首先,对中国金融压力评价指标进行海选,目的是不遗漏重要的评价指标,其次,使用基于信息贡献率的筛选方法对评价指标进行筛选,目的是选出相对重要的评价指标;随后,使用病态分析法降低信息重叠水平;最后,使用信息贡献率实现评价指标集的赋权,完成中国金融压力指数的构建。

关键词:金融压力; 指标筛选与赋权; 信息贡献率;病态指数分析法;信息重叠 

 

目录

摘要:

Abstract:

一、引言-2

(一)研究背景及意义-2

(二)文献综述-2

二、指标筛选方法原理-3

(一)基于信息贡献率的筛选方法-3

(二)基于病态指数分析的筛选方法-7

(三)基于信息贡献率的指标赋权方法-8

三、中国金融压力指数的模型构建-8

(一)基于信息贡献率的中国金融压力评价指标筛选-9

(二)基于病态指数的中国金融压力评价指标筛选-10

(三)基于信息贡献率的中国金融压力评价指标赋权-11

(四)中国金融压力指数的确定-12

四、应用实例-12

五、结论与展望-14

参考文献-16