中国系统性金融风险评价指标体系的构建.doc

目前要想准确判断我国系统性金融风险的发生的概率以及发展趋势，仅有定性方面的分析已无法满足研究需求。还要从构建模型从定量方面出发，通过对机构和市场之间的相关性进行研...

分类：经济论文 | 字数：9219 | 上传日期：2018-12-25

中国上市银行系统性风险研究.docx

本文研究的主要内容是中国上市银行系统性风险，本文余下的主要内容包括：第二部分，摘录国内外对于上市银行系统性风险的相关研究成果；第三部分，对本文所用到的CoVaR模型和分位...

分类：学术论文 | 字数：8652 | 上传日期：2018-12-14

商业银行在经营过程中不可避免的会带来相当大的风险，其中对于金融体系影响最为深刻是系统性风险，一旦发生便会对金融整个体系产生难以逆转的影响。2008年的国际金融危机给国内...

分类：学术论文 | 字数：8689 | 上传日期：2018-12-13

本文通过建立动态CoVaR模型来分析中国金融业的系统性风险，使用证券市场以及上市金融机构的公开财务数据建立分位数回归模型对金融系统内部单个金融机构的整体系统性风险溢出进行...

分类：文献综述 | 字数：13124 | 上传日期：2018-01-18

传染性是银行系统性风险最基本的特征，个别银行系统性风险处置的不当很可能引发整个银行系统的危机，甚至酿成全球性的、全面的金融危机。我国的银行体系具有很大的脆弱性，而...

分类：学术论文 | 字数：16188 | 上传日期：2016-11-16

目的：由于此前的全球经济危机，目前我国的股票市场风险状况不容乐观，影响股票市场的系统性风险固然存在，这篇文章主要研究的是股票市场的系统性风险相关问题，通过对股票市...

分类：工商管理 | 字数：10891 | 上传日期：2014-12-31

在中国的金融系统风险的特点进化过程中，是逐渐从过去的单个金融机构，单个金融行业风险演变成跨行业的系统性风险。从宏观角度分析，这几年经济的快速增长基本都是依靠贷款，...

分类：经济论文 | 字数：9824 | 上传日期：2014-11-19

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