目录
摘要
Abstract
1 绪论-1
1.1 研究背景及意义-1
1.2 研究现状-1
1.3 研究内容-3
2 时间序列基础理论-4
2.1 时间序列-4
2.1.1 时间序列-4
2.1.2 平稳性-4
2.1.3 白噪声-4
2.2 自相关函数-5
2.3 偏自相关函数-6
3 GARCH模型-8
3.1 自回归模型-8
3.2 ARCH模型-8
3.3 GARCH模型-10
3.3.1 GARCH模型-10
3.3.2 GARCH模型的优点-11
3.3.3 GARCH模型的局限性-12
3.4 EGARCH模型-12
4 中国股票市场收益率统计分析-13
4.1 指标的介绍及选取-13
4.1.1 上证综指-13
4.1.2 深证成指-13
4.1.3 指标的选取-13
4.2 股票收益率序列数据分析-15
4.2.1 数据的统计特征-15
4.2.2 平稳性检验-15
4.2.3 相关性检验-16
4.2.4 异方差效应检验-17
4.3 GARCH模型的建立-18
4.4 GARCH模型的检验-20
4.5 GARCH模型的预测-23
4.6 EGARCH模型的建立-27
5 基于中国股票市场发展思考-30
5.1 中国股票市场存在的问题-30
5.2 政策和建议-30
结论-32
致谢-33
参考文献-34
附录-35
