摘要：随着经济的不断发展，越来越多的投资者开始使用量化投资方法进行投资，适当的策略组合和量化择时帮助许多投资者在股票投资中收获颇丰。量化择时作为量化投资的一项重要内容，相对于国外的趋于成熟，我国正处于高速发展的初期。本文将基于趋势跟踪策略，以沪深300指数为样本，对我国股票市场进行量化择时研究，在市场呈现弱有效性的前提下，选取了MACD、DMA、RSI三项趋势择时指标进行了单个指标的研究和分析，并建立了一个综合的趋势择时指标模型，以期能够帮助投资者利用作者所建立的模型在投资市场上规避风险、获取超额投资收益。
关键词：市场有效性；量化择时；趋势追踪；趋势择时指标
目录
摘要:
Abstract:
一、引言-1
（一）研究背景-1
（二）研究意义-1
二、国内外研究现状-2
（一）国外研究现状-2
（二）国内研究现状-3
（三）总结-4
三、理论方法-4
（一）市场有效性理论-4
（二）量化择时理论-5
（三）趋势追踪理论-5
（四）趋势择时指标-6
四、实证研究-8
（一）数据的选取-8
（二）市场有效性研究-9
（三）基于MACD的单个趋势择时指标的策略-9
（四）基于DMA的单个趋势择时指标的策略分析-12
（五）基于RSI的单个趋势择时指标的策略分析-14
（六）构建综合指标-16
五、结论-18
[参考文献]-19
