摘要：中金所决定，自2015年9月7日起，沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过10手的构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。文章通过分析和比较外文之后，用2015年4月16日至2016年3月17日上证50股指日收盘价交易数据和2015年4月16日至2016年3月17日上证50股指期货日收盘价交易数据，通过加法和乘法方式引入虚拟变量进行回归分析，对上证50股指期货在新常态下，对上证50股票指数和上证50股指期货之间的影响的实证研究。
关键字：上证50指数；股指期货；新常态
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摘要
Abstract
1 绪 论-1
1.1研究背景-1
1.2研究目的-1
1.3研究意义-1
2 国内外研究现状及发展趋势-2
2.1国外研究现状综述-2
2.2国内理论研究-3
3 股指期货与现货的基本概念-3
4 股指期货对股票现货市场影响的相关理论-4
4.1 股指期货的影响因素-4
4.1.1 经济周期-4
4.1.2 通货膨胀-5
4.1.3 财政政策-5
4.1.4 汇率与利率-5
4.2 上证50股指期货市场与股票现货市场的互动机制-6
4.3 上证50股指期货的推出对股票现货市场的影响-6
5 数据说明及研究方法-7
5.1数据说明-7
5.1模型选择-7
5.2回归分析变量设置-8
6 实证分析-8
7 结束语-10
参考文献-12
