摘要：本文使用Logistic回归模型研究了个人信用风险度量问题。结果发现婚姻状况、教育程度和月收入变量对违约风险有显著影响，其中月收入很少时会对违约风险产生正影响，说明了低收入大大增加贷款人的违约风险，而贷款金额这个连续变量在分组前后对违约风险的影响是不同的，只有贷款金额很小时，才会对违约风险产生显著负影响，贷款金额越少的贷款申请人违约风险是越低的，这意味着控制低收入人群贷款金额有助于降低道德风险。
关键词：商业银行；个人消费信贷；Logistic回归模型；法律法规；内部控制体系
目录
摘要
Abstract
1 引 言-1
2 我国与外国个人消费贷款存在的差异（以美国为例）-3
2.1 个人消费信贷种类-3
2.2 个人消费信贷机构-3
2.3 管理制度差异-4
3 个人消费信贷所面临的问题以及风险-5
3.1 主要问题-5
3.1.1 居民消费信贷观念浅薄-5
3.1.2 贷款手续过于繁琐-5
3.2 外部风险-6
3.2.1 信用风险-6
3.2.2 法律风险-6
3.3.3 市场风险-6
3.3.4 操作风险-7
4 实证分析-7
4.1 样本的选择-7
4.2 指标变量的设定-8
4.3 实证结果的检验与讨论-10
4.3.1 变量指标的初步分析-10
4.3.2 样本数据的实证-13
4.3.3 个人信用评分模型的建立-17
5 结论与建议-18
5.1 结论-18
5.2 建议-20
5.2.1 完善个人信用体系-20
5.2.2 完善消费信贷法律法规环境-20
5.2.3 完善消费信贷风险管理体系-21
参考文献-22
