摘要：本文研究了三种具有代表性的国际大宗商品，探讨其价格波动对我国国内生产总值的影响程度。首先介绍了大宗商品的基本概况和简单的价格传导途径。运用2013年-2016年月度数据，研究了大豆、原油、铜这3种具有代表性的大宗商品对我国国内生产总值的影响程度。运用单位根检验、协整检验、格兰杰检验，建立向量自回归模型。分析结果表明，国际大豆、原油、铜这三种大宗商品对我国经济均有不同程度的影响。其中，原油和铜对我国国内生产总值的影响最为显著。最后根据理论分析与实证的结果，提出相应的政策建议。
关键词：大宗商品价格 向量自回归 国内生产总值
目录
摘要
Abstract
一、引言-3
（一 ）研究背景及意义-3
（二）国内外文献综述-4
二、大宗商品的基本概况-5
（一）大宗商品的定义及特点-5
（二）国际大宗商品价格波动情况与现状分析-5
三、国际大宗商品波动的原因-9
四、国际大宗商品价格波动对我国经济影响的传导机制-9
五、国际大宗商品价格波动对我国宏观经济影响的实证分析-9
（一）数据说明-9
（二）变量的统计性描述-10
（三）单位根检验-10
（四）协整检验-11
（五）格兰杰检验-11
（六）VAR模型-12
（七）实证结论：-12
六、政策建议-12
参考文献
