摘要:沪深300股指期货作为中国唯一上市交易的金融期货产品，其在资本市场价格发现和风险防范过程中起着重要作用，科学准确地测度其收益波动对充分实现股指期货避险功能具有重要理论价值和现实意义.本文以中国金融期货交易所2010年4月16日至2012年2月10日的沪深300股指期货交易的441个日收益数据为例，建立了ARIMA(5,1,6)模型和GARCH族（GARCH(1,1)、EGARCH(2,1)、GARCH-M(2,1)）模型对波动率的刻画和预测能力进行研究，并利用动态与静态方法分别对选取的样本数据进行拟合，实证结果表明：四个模型的静态拟合效果较好，最后用ARIMA(5,1,6)模型和GARCH族（GARCH(1,1)、EGARCH(2,1)、GARCH-M(2,1)）模型对2012年2月13日至23日的沪深300股指期货价格进行预测发现，ARIMA(5,1,6)模型的预测精度最好.
关键词：沪深300股指期货；ARIMA模型；GARCH族模型；ADF单位根检验；预测
目录
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论-1
1.1 研究的背景和意义-1
1.2 国内外研究现状-1
1.3 研究内容、方法和思路-3
第二章 理论知识-4
2.1 平稳性检验-4
2.2 模型-5
2.3 族模型-6
2.4 建立平稳时间序列的建模方法-8
2.5 预测评价指标-10
第三章 实证分析-11
3.1 数据来源-11
3.2 沪深300股指期货价格的模型的建立与预测-11
3.3沪深300股指期货价格的族模型的建立与预测-16
3.4 预测-25
第四章 结论-27
参考文献-28
致 谢-30
