一类双险种风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析.rar

  • 需要金币500 个金币
  • 资料包括:完整论文
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 即1元=10金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2014-09-05
  • 论文字数:4437
  • 当前位置论文阅览室 > 原创论文 > 文献综述 >
  • 课题来源:(皇族girl)提供原创文章

支付并下载

摘要:对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,利用鞅论的知识,得到了盈余首次达到给定水平的时刻的拉普拉斯变换、期望、方差和3阶中心矩。

关键词: Poisson-Geometric过程;风险模型;鞅;停时 

 

目录

摘要

ABSTRACT

第一章 引言. 1

第二章 预备知识随机过程.2

   2.1 随机过程2

   2.2 Poisson过程.3

   2.3 复合Poisson-Geometric分布及过程4

   2.4鞅论5

第三章 一类双险种风险模型下盈余首次达到给定水平的时间分析.7

   3.1模型的引入.7

   3.2相关预备引理8

   3.3主要结果12

结束语.19

参考文献.20

致谢22