摘要：阿尔法套利是指对冲掉Beta以后，用 Beta 中性头寸进行的套利。这个套利方法，十分有包容性，能够包含所有传统的或新颖的投资方法。利用这套阿尔法套利策略，只需将选取出来的将来可能表现优异的股票用股指期货对冲掉beta收益即可得到阿尔法收益。本文将在阿尔法套利策略的基础上，运用基本面策略，对沪深300股指期货套利进行实证研究，并检验和评价阿尔法套利在中国股票市场的实践性、可行性问题。
关键词：股指期货 阿尔法套利 基本面策略
目录
摘要
Abstract
1 引 言-3
1.1 研究背景和意义-3
1.1.1 研究背景-3
1.1.2 研究意义-3
1.2 文献综述-4
1.2.1 国内研究现状-4
1.2.2 国外研究现状-5
2 股指套利的阿尔法策略分析-5
2.1 阿尔法套利策略基本情况-5
2.2 阿尔法套利策略的优势与风险分析-6
2.2.1 阿尔法套利的优势-6
2.2.2 阿尔法套利的风险-7
3 基本面选股套利策略简介-8
4 阿尔法套利实证分析-9
4.1 样本数据来源-9
4.2 基本面策略实证分析-9
5 实证研究结果分析-15
5.1 基本面策略实证研究结果分析-15
5.2 结论-16
参考文献-17
