摘要:对线性红利下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究，得到了直至破产时红利的期望现值、亏损的期望现值、平均寿命、生存概率、红利付款现值的矩母函数、阶矩以及模型的期望折现罚金函数(Gerber-Shi函数)所满足的积分—微分方程及边界条件.
关键词：Poisson-Geometric过程;线性红利;积分-微分方程;矩母函数;红利现值;期望折现罚金函数
目录
摘要
ABSTRACT
第一章 引言-1
第二章 预备知识-3
第三章 线性红利下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型-6
3.1 模型引入-6
3.2 主要结果-7
3.2.1 红利支付到破产时刻的红利现值函数-7
3.2.2 支付到破产时刻的亏损现值函数-10
3.2.3 平均生存寿命-12
3.2.4 支付到破产时刻的红利现值的矩母函数-14
3.2.5 阶矩-16
3.2.6 生存概率-17
3.2.7 支付到破产时刻的罚金折现函数-18
第四章 结论-21
参考文献-22
致 谢-24
