随机微分方程在股票中的应用.doc

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  • 更新时间:2018-01-18
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摘要:在当今社会,随着中国的金融行业不断发展,证券市场在社会经济建设中所扮演的角色日益重要。因此,对股票数据的分析就具有重要的理论意义和研究价值。本文利用随机微分方程和全概率公式对股票价格建模,对股票进行价格期望分析和稳定性分析。然后用上证指数和一支普通股票进行验证分析,得出不同时期的稳定性的关系。这可以为我们选股提供一定的参考作用。

 

关键词:股票、随机微分方程、随机性

 

目录

摘要

Abstract

1 引言-1

1.1 发展概况-1

1.2 选题依据-2

1.3 本文主要工作-2

2 基础知识简介-3

2.1 布朗运动-3

2.2 随机积分-3

2.3 解的存在的唯一性-4

2.4 随机微分方程Euler方法-4

2.5随机微分方程Milstein方法-5

3 模型确立-6

3.1 二叉树的股票价格模型-6

3.2 随机微分方程下的股票价格分析-7

4 股票案例分析-9

4.1对于上证指数的分析-9

4.2对于选取一支股票的分析-10

4.3分析总结-11

5 总结-12

5.1模型缺陷总结-12

5.2本文的建议-12

5.3本文的总结-13

参考文献-14