目录
摘要
Abstract
1 绪论-1
1.1 研究背景及意义-1
1.1.1 研究背景-1
1.1.2 研究意义-1
1.2 本文研究内容和研究方法-2
1.2.1 研究内容-2
1.2.2 研究方法-2
1.3 本文的创新点-3
2 基础理论知识-4
2.1 随机矩阵相关理论-4
2.1.1 随机矩阵定义-4
2.1.2 随机矩阵理论简介-4
2.2 相关矩阵理论-4
2.3 马柯维茨的投资组合理论-5
2.4 投资者的投资偏好-6
2.5 投资组合理论的研究评述-6
3 股票波动性研究-8
3.1 数据分析-8
3.2 Pearson相关系数分析-10
3.3 相关系数的统计性质分析-10
3.4 相关系数的概率密度分析-11
4 随机矩阵相关系数的研究-14
4.1 相关系数的特征值及其性质-14
4.2 特征向量元素的分布-15
5 基于随机矩阵在金融投资组合中的风险优化-18
5.1 投资组合理论简介-18
5.2 Person相关系数法构造相关系数矩阵原理-18
5.3 噪声特征值的识别原理-18
5.4 PG+去噪法-19
5.5 具体的构建投资组合的过程-19
5.5.1 具体分析-20
5.5.2 分析结论-22
5.6 实例研究-22
5.7 结果及分析-23
结论-25
致谢-26
参考文献-27
附录-28
