摘要:随着当今商业银行业的发展,银行盈利能力大大增强,但是面临的风险也是与日俱增。尤其是流动性风险,因此对于流动性风险的管理也是日益迫切需要,然而国内商业银行的流动性风险管理水平还较为落后,主要是缺乏自觉性与主动性,所以找到一个行之有效的管理方法已是迫在眉睫。本文主要着力于借鉴西方商业银行所采用的流动性缺口模型,结合商业银行核心存款,应用HP滤波对核心存款进行测度,并且运用回归分析探讨出核心存款对流动性风险的影响效应,由此给出利于商业银行进行流动性风险控制的建设性建议。
关键词:流动性风险;商业银行核心存款;HP滤波;回归影响效应
目录
摘要
Abstract
1 引 言-1
2 国内外研究文献综述-1
2.1 国外研究文献-1
2.2 国内研究文献-2
3 核心存款的概念作用及其估算-3
3.1 商业银行核心存款的概念作用-3
3.1.1 商业银行核心存款的概念-3
3.1.2 商业银行核心存款的作用-4
3.2 商业银行核心存款的估算-5
3.2.1 HP滤波的原理-5
3.2.2 HP滤波估计核心存款-7
4 流动性风险的度量-9
4.1 贷款总额与总资产的比率 -9
4.2 流动资产与总资产的比率-10
5 商业银行核心存款对流动性风险的影响效应-11
5.1 数据的整理-11
5.2 回归建模-11
6 结论与建议-14
参考文献-15